Infinite-dimensional integration and the multivariate decomposition method
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
infinite dimensional garch models
مدلهای گارچ در فضاهای هیلبرت پایان نامه حاضر شامل دو بخش می باشد. در قسمت اول مدلهای اتورگرسیو تعمیم یافته مشروط به ناهمگنی واریانس در فضاهای هیلبرت را معرفی، مفاهیم ریاضی مورد نیاز در تحلیل این مدلها در دامنه زمان را مطرح کرده و آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس پیشرفتهایی که اخیرا در زمینه تئوری داده های تابعی و آماره های عملگری ایجاد شده است، فرآیندهایی که دارای مقادیر در فضاهای ...
15 صفحه اولInfinite-Dimensional Monte Carlo Integration
In mathematics, Monte Carlo integration is a technique for numerical integration using random numbers and a a particular Monte Carlo method numerically computes the Riemann integral. Whereas other algorithms usually evaluate the integrand at a regular grid, Monte Carlo randomly chooses points at which the integrand is evaluated. This method is particularly useful for higher-dimensional integral...
متن کاملEfficient implementations of the Multivariate Decomposition Method for approximating infinite-variate integrals
In this paper we focus on efficient implementations of the Multivariate Decomposition Method (MDM) for approximating integrals of ∞-variate functions. Such ∞-variate integrals occur for example as expectations in uncertainty quantification. Starting with the anchored decomposition f = ∑ u⊂N fu, where the sum is over all finite subsets of N and each fu depends only on the variables xj with j ∈ u...
متن کاملInfinite-dimensional versions of the primary, cyclic and Jordan decompositions
The famous primary and cyclic decomposition theorems along with the tightly related rational and Jordan canonical forms are extended to linear spaces of infinite dimensions with counterexamples showing the scope of extensions.
متن کاملInfinite-dimensional integration on weighted Hilbert spaces
We study the numerical integration problem for functions with infinitely many variables. The functions we want to integrate are from a reproducing kernel Hilbert space which is endowed with a weighted norm. We study the worst case ε-complexity which is defined as the minimal cost among all algorithms whose worst case error over the Hilbert space unit ball is at most ε. Here we assume that the c...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Journal of Computational and Applied Mathematics
سال: 2017
ISSN: 0377-0427
DOI: 10.1016/j.cam.2017.05.031